畢業(yè)論文：當前世界經濟形勢對我國商業(yè)銀行投資風險評估

目錄/提綱：……
（一）當今世界經濟形勢下的銀行投資風險問題3
（二）國內外關于銀行風險管理的研究現(xiàn)狀3
（三）本文的分析思路5
（一）指標體系設置原則5
（二）樣本銀行選取6
（三）指標體系的設置6
（四）數據的采集和預處理7
（一）因子分析方法主要原理介紹7
四、結論和建議18
（二）建議18
（一）當今世界經濟形勢下的銀行投資風險問題
（二）國內外關于銀行風險管理的研究現(xiàn)狀
（三）本文的分析思路
二、商業(yè)銀行風險評估指標體系的建立
（一）指標體系設置原則
（二）樣本銀行選取
（三）指標體系的設置
（四）數據的采集和預處理
三、基于因子分析方法的商業(yè)銀行風險評估指標體系實證分析
（一）因子分析方法主要原理介紹
（二）基于因子分析方法的商業(yè)銀行風險評估
四、結論和建議
（二）建議
……
目 錄
摘要 1
Abstract 2
一．引言 3
（一）當今世界經濟形勢下的銀行投資風險問題 3
（二）國內外關于銀行風險管理的研究現(xiàn)狀 3
（三）本文的分析思路 5
二、商業(yè)銀行風險評估指標體系的建立 5
（一） 指標體系設置原則 5
（二）樣本銀行選取 6
（三）指標體系的設置 6
（四）數據的采集和預處理 7
三、基于因子分析方法的商業(yè)銀行風險評估指標體系實證分析 7
（一）因子分析方法主要原理介紹 7
（二）基于因子分析方法的商業(yè)銀行風險評估 8
四、結論和建議 18
(一)結論 18
（二）建議 18
參考文獻 20
附 錄 22

畢業(yè)論文：當前世界經濟形勢對我國商業(yè)銀行投資風險評估


摘要：在面對當前瞬息萬變的世界經濟形勢，國際金融危機所導致的影響從深層中漸漸浮現(xiàn)，我國內經濟通貨膨脹日益嚴峻，結構調整帶來的不確定因素對各類經濟主體造成的不利影響也勢必會給我國銀行業(yè)的風險管理和平穩(wěn)運行帶來沖擊，本文結合世界經濟和中國經濟，應用因子分析方法對我國商業(yè)銀行的投資風險進行了系統(tǒng)的評估，對現(xiàn)今在中國上市銀行中的風險指標做出了排名，并旨在提出增強我國商業(yè)銀行風險評估體系的及時有效建議。



關鍵詞：世界經濟 商業(yè)銀行 投資風險 因子分析 評估體系









Based on the current world economic situation in view of our country commercial bank investment risk evaluation


Abstract :In the face of the current vary from minute to minute world economic situation, the international financial
……（新文秘網http://www.jey722.cn省略1303字，正式會員可完整閱讀）……　
顯著進步，對我國抵御國際金融危機沖擊起到了重要的支撐作用，但在當前形勢下，部分結構性風險仍然存在，需要國內商業(yè)銀行重點加以關注。
（二）國內外關于銀行風險管理的研究現(xiàn)狀
美國從七十年代就開始利用金融比例比較法來甄別存在問題的銀行，可以說是最早建立風險評估制度的國家，尤其在經歷后二十年的經濟大動蕩，美國在銀行風險預警這方面投入了更多的精力和研究。所以相對于其他國家風險評估體系的單一化，美國的風險評估更為全面和平衡。大部分發(fā)達國家國家采用的都是以通過對商業(yè)銀行的一系列財務指標數據，即包含了資本充足性、外匯風險、流動性等主體指標進行計算分析評定整合來確定銀行等級為框架，配合嚴謹的層級管理制度，形成了獨立嚴格有效的風險管理體系。
例如：在各發(fā)達國家中像是大通銀行、花旗銀行、華比富通銀行、匯豐銀行和美洲銀行，應對風險管理的制度、方法和組織體系主要以提前預防為主，關鍵是要有完善的內部控制制度,它們都通過為銀行信貸管理制定了詳盡的操作規(guī)程并嚴格遵守，這樣就可以最大限度的降低業(yè)務人員的個人原因導致的風險。這種內部控制機制能夠充分實現(xiàn)穩(wěn)定性和連續(xù)性。這些銀行還針對地區(qū)、行業(yè)等因素對本行信貸風險的影響，上訴各行對每個行業(yè)進行分析在根據各行業(yè)的風險狀況定下其最高信貸額度，從而找到信貸行業(yè)組合的最佳平衡點。
我國金融體系中處于主體地位的當屬我國的四家國有股份制商業(yè)銀行，其存貸款規(guī)模占據總規(guī)模將近半數及以上的絕對比率，這也使得這四家銀行涵蓋了極高的社會風險。其中任意一家發(fā)生危機，都勢必傳導到整個銀行體系引發(fā)整個金融系統(tǒng)的危機，進而影響社會的穩(wěn)定，因此它們迫切需要完善有效的風險評估系統(tǒng)。除此之外，近年來新興區(qū)域性銀行陸續(xù)崛起，發(fā)展速度不容小覷，但越是在這種情況下，越應注重對風險的控制避免因腳步過快而導致不穩(wěn)定撼動未來根基，引發(fā)風險連環(huán)效應。
而我國銀行風險評估體系的建立由于政治和社會因素相較于其它發(fā)達國家起步較晚，自20世紀80年代首次提出到2000年終于逐步開展起來，隨著社會各方面對銀行風險評估系統(tǒng)的關注度升高，越來越多金融界專家學者開始針對銀行風險進行諸多研究，提出了很多應用于不同方面的風險分析方法，可謂百家爭鳴。不過始終不能得到最為便捷化、簡潔化、可視化的方法。雖然我國的風險管理研究在近幾年得到了很大的發(fā)展，但大多是以并不成熟的技術來機械模仿和借盲目鑒國外經驗建立較為初級的風險評估體系，許多重要的財務指標因信息不明確或者是難以搜集或者準確性欠缺導致被排除在指標體系之外，上述多種因素都可能導致風險評估體系無法較好地建立和進行應用分析。而且我國相關研究大多專注與宏觀方面，盡管近年經調整對微觀方面有所側重，但是評估體系往往較遲，無法達到最初應用分析結果進行風險規(guī)避的目的。
（三）本文的分析思路
首先，由于是基于我國的現(xiàn)有商業(yè)銀行的相應財務數據指標進行風險評估體系研究，考慮到數據的獲得可行性和可信度，本文選擇了我國的16家上市銀行作為分析案例。并針對上文提到的三種風險選擇相應的財務指標進行分析型變量擇選。
其次，簡單介紹最近幾年較為流行的因子分析法的基本算法，并對已選變量進行因子分析，得到主成分矩陣，分析是否需要旋轉，然后分析各變量得分，得到綜合得分排名。
最后，針對各項風險因素進行銀行風險等級分析評估，評估出16家商業(yè)銀行中各方面風險控制最有優(yōu)勢的銀行，完善風險評估體系的同時給出規(guī)避風險的結論和建議。
二、商業(yè)銀行風險評估指標體系的建立
（一） 指標體系設置原則
根據我國銀行主要投資風險的成因，特點以及其各自的傳導機制不同，還有銀行風險與其他金融機構相比具有特殊性，在數據上與同業(yè)上具有可比性。結合國內外學者研究結果，并結合我國社會經濟條件，綜合央行對商業(yè)銀行監(jiān)管的實踐，本文從銀行競爭性、銀行盈利性、投資穩(wěn)定性和銀行信用度四個方面初步進行指標體系的選取。
（二）樣本銀行選取
本文以我國已經上市的16家商業(yè)銀行2011年的數據為例，2007-2010年的數據為綜合參考，對各銀行的風險綜合控制能力進行橫向比較分析，研究銀行為：北京銀行、華夏銀行、中國交通銀行、南京銀行、寧波銀行、上海浦發(fā)銀行、深圳發(fā)展銀行、興業(yè)銀行、招商銀行、中國工商銀行、光大銀行、中國建設銀行、民生銀行、中國農業(yè)銀行、中國銀行、中信銀行。
（三）指標體系的設置
根據《巴塞爾協(xié)議》、我國銀監(jiān)會2006年頒布的《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標(試行）》中的有關規(guī)定，本文將商業(yè)銀行風險評估體系的四個方面，分別具體分解為如下指標：
第一， 銀行競爭性方面包括：資本充足率；單一最大客戶貸款比例。。
資本充足率是資本風險監(jiān)控的關鍵指標，用于衡量銀行資本實力和抵御信用風險、市場風險等各項風險的重要指標，也反映了商業(yè)銀行應付意外資產損失的能力，單一最大客戶貸款比例反映的是商業(yè)銀行所聚攏的信貸資產的風險統(tǒng)一程度。
第二，銀行收益性方面包括：凈資產收益率。
凈資產收益率反映的是資產和凈資產的盈利狀況,是最能體現(xiàn)出管理層對銀行綜合管理素質，即銀行盈利這一重要方面的掌控能力。
第三，銀行風險信用方面包括：不良貸款率；撥備覆蓋率;存貸款比例。
不良貸款率反映信貸資產的質量，是信貸資產面臨損失或潛在損失的可能性；撥備覆蓋率反映補償損失的能力；貸存比表示銀行由于資產和負債之間的非同步性導致兩者之間存在的“時間缺口”。
第四， 銀行穩(wěn)定性方面包括：流動比率；凈利潤增長率；存款增長率；成本收入比。
流動比率體現(xiàn)了銀行的現(xiàn)有資產兌現(xiàn)能力以及處理流動性風險的水平；銀行投資成果生成利潤增長趨勢；存款增長率反映了銀行通過最初始方法獲得資本并為以后發(fā)展奠定基礎；成本收入比反映銀行為得到收入所付出的成本比例。
（四）數據的采集和預處理
根據上述所設置的指標體系，按照其中所列指標在各銀行2007-2011年年報中查閱相關財務報表數據，獲得提取相關數據后進行指標統(tǒng)一。
在所選10個指標中，指標資本充足率、存款增長率、凈資產收益率、凈利潤增長率、流動比率、存貸比以及不良貸款撥備覆蓋率均為正向指標，越大越好；成本收入比、不良貸款率和單一最大客戶貸款比例皆為反向指標，越小越好。為了保證數據方向的一致性，反向指標取其倒數進行正向化。
為了去除量綱和數量對結果的影響，要對原始數據進行標準化處理后才能進行正式分析。
三、基于因子分析方法的商業(yè)銀行風險評估指標體系實證分析
（一）因子分析方法主要原理介紹
因子分析方法是近年來非常流行的針對于多元變量所進行的統(tǒng)計分析方法。它是利用少數公共因子的線性關系和特定因子之和統(tǒng)一起來表達原觀測變量，再把許多復雜變量歸納為少數幾個具有綜合代表性因子的一 ……（未完，全文共20348字，當前僅顯示3660字，請閱讀下面提示信息。收藏《畢業(yè)論文：當前世界經濟形勢對我國商業(yè)銀行投資風險評估》）