農商銀行關于開展流動性風險壓力測試的報告

目錄/提綱：……
一、壓力測試基本情況及情景設計
二、綜合流動性狀況分析
（一）基本情況
（二）壓力測試情況
2、計算存款流失時，不包含90日內到期的存款
4、計算同業(yè)負債規(guī)模下降時，不包含90日內到期的同業(yè)負債
三、測試情況及結果
（一）流動性期限缺口情況
（二）測試結果及結論
四、改進措施
（四）加強流動性指標監(jiān)測預警管理
……
**農商銀行關于開展流動性風險壓力測試的報告

為強化各行社流動性風險管理，根據(jù)《***聯(lián)社計劃財務部關于開展流動性風險壓力測試的通知》的文件要求，**農商銀行（以下簡稱我行）按照有關文件，高度重視流動性風險壓力測試，現(xiàn)將我行流動性風險壓力測試情況報告如下：
一、壓力測試基本情況及情景設計
本次流動性風險壓力測試以《中國銀保監(jiān)會金融機構法人非現(xiàn)場監(jiān)管信息系統(tǒng)》中G21表作為參考取數(shù)標準，以2019年10月末數(shù)據(jù)作為基準，進行流動性壓力指標測試。
根據(jù)此次壓力測試要求，風險因素包括：存款大量流失、批發(fā)性融資來源的可獲得性下降、信用違約情況大幅出現(xiàn)等。承壓指標：現(xiàn)金流缺口、最短生存期。本次壓力測試分輕度、中度、重度三種情形，壓力情形持續(xù)時間為90日。由于我行未辦理同業(yè)負債業(yè)務及發(fā)行理財或代客理財?shù)葮I(yè)務，也不存在表外承兌墊款
……（新文秘網(wǎng)http://www.jey722.cn省略584字，正式會員可完整閱讀）……　
流動性缺口率**%，優(yōu)于法定值**個百分點。
資產期限結構情況：2019年10月末，我行90日以內到期的資產**萬元，占總資產的**%；其中，次日到期的資產為**萬元，占總資產的**%，主要為到期存放同業(yè)款項**萬元，買入返售資產**萬元，現(xiàn)金**萬元，存放央行款項**萬元，各項貸款**萬元，及其他有確定到期日的資產**萬元;2至7日到期資產**萬元，占總資產的**％，主要為到期存放同業(yè)款項**萬元，買入返售資產**萬元，到期貸款**萬元，其他有確定到期日的資產**萬元；8至30日到期資產**萬元，占總資產的**％，主要為到期存放同業(yè)款項**萬元，到期貸款**萬元，其他有確定到期日的資產**萬元。31日至90日到期資產**萬元，占總資產的**%，主要為到期存放同業(yè)款項**萬元，到期貸款**萬元及其他有確定到期日的資產**萬元；91日及以上資產**萬元，占總資產的**%，主要為到期貸款、央行法定準備金、存放同業(yè)款項、同業(yè)存單、投資和逾期貸款。
負債期限結構情況：2019年10月末，我行次日到期的負債為**萬元，占總負債的**％；2至7日到期的負債為**萬元，占總負債的**％，8至30日到期負債**萬元，占總負債的**％；31日至90日到期負債**萬元，占總負債的**%；91日及以上到期負債**萬元，占總負債的**％。
（二）壓力測試情況
壓力情景下：
1.90日內到期存款的續(xù)存率為50%，90日內到期小微貸款的續(xù)貸率為100%，其他貸款的續(xù)貸率為70%。
2.計算存款流失時，不包含90日內到期的存款。存款流失按日平均分攤計入90日內的現(xiàn)金流。
3.因存款流失以及90日內存款到期而減少繳存的法定存款準備金計為90日內的現(xiàn)金流入。
4.計算同業(yè)負債規(guī)模下降時，不包含90日內到期的同業(yè)負債。
5.計算優(yōu)質流動性資產變現(xiàn)價值和質押融資金額時，90日內到期的債券不計入其中。
6.對發(fā)起設立的村鎮(zhèn)銀行提供流動性支持，按日平均分攤計入90日內的現(xiàn)金流。
存款流失引起準備金繳退：存款下降引起的法定準備金計入90日內現(xiàn)金流入；法定準備金繳退按照每日繳退，并按相應的流失量計算，法定準備金率6.5%。
三、測試情況及結果
截至2019年10月末，我行負債業(yè)務中無同業(yè)存款產生；資產業(yè)務中市場利率變化，主要受存貸款利率浮動影響較大，優(yōu)質的流動性資產主要為央行法定及超額準備金款項、同業(yè)資金、優(yōu)質債券及優(yōu)質的合格貸款；在表外項目中，無表外理財業(yè)務及銀行承兌匯票。
（一）流動性期限缺口情況
在基準情景下，我行次日缺口為**萬元，2至7日為**萬元，8至30日為**萬元；31至90日為**萬元，累計90日內流動性期限缺口**萬元。說明我行在基準情景下，累計流動性期限無缺口且可以支付存貸款下降產生的現(xiàn)金流出。
在輕度壓力情景下，我行次日缺口為**萬元，2至7日為**萬元，8至30日為**萬元，31至90日為**萬元；累計90日內流動性期限缺口**萬元。說明我行在輕度壓力下，累計流動性期限無缺口且可以支付 ……（未完，全文共3248字，當前僅顯示1641字，請閱讀下面提示信息。收藏《農商銀行關于開展流動性風險壓力測試的報告》）