信用社（銀行）壓力測試及流動性風(fēng)險自查報告

目錄/提綱：……
一、壓力測試基本情況
（一）壓力測試狀況
2、**聯(lián)社目前未開辦房地產(chǎn)貸款業(yè)務(wù)，故無法進(jìn)行房地產(chǎn)貸款壓力測試
（二）總體流動性狀況分析
二、流動性風(fēng)險應(yīng)對措施
三、下一步工作打算
……
信用社（銀行）壓力測試及流動性風(fēng)險自查報告

**銀監(jiān)分局：
根據(jù)《**銀監(jiān)局辦公室關(guān)于開展農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)流動性風(fēng)險自查和壓力測試的通知》及**銀監(jiān)分局有關(guān)要求，**聯(lián)社認(rèn)真組織了本次壓力測試工作及流動性風(fēng)險自查工作，測試由風(fēng)險管理部會同核算管理部、資產(chǎn)保全部共同進(jìn)行，并且嚴(yán)格執(zhí)行b_m制度，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：
一、壓力測試基本情況
**聯(lián)社自2005年統(tǒng)一法人治理結(jié)構(gòu)以來，各項經(jīng)營指標(biāo)嚴(yán)格按照銀監(jiān)會制定的農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)相關(guān)指標(biāo)要求，加強(qiáng)檢測控制。此次流定性風(fēng)險壓力測試以《中國銀監(jiān)會金融機(jī)構(gòu)法人非現(xiàn)場監(jiān)管信息系統(tǒng)》中G21表作為參考取數(shù)標(biāo)準(zhǔn)，以**年11月份數(shù)據(jù)作為基數(shù)，測試**年12月、**年1月、2月、3月壓力指標(biāo)。
（一）壓力測試狀況
1、測試數(shù)據(jù)情況
按照1104口徑，**年11月份，**聯(lián)社存貸比例為**%，超額備付率為**％，平均流動性比例為**%。
24行“實收貸款利息”中**年度“嚴(yán)重”欄較“
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率為**%；“嚴(yán)重”欄流動支付能力為**萬元,累計支付壓力為**萬元,支付缺口率為**%。
2、**聯(lián)社目前未開辦房地產(chǎn)貸款業(yè)務(wù)，故無法進(jìn)行房地產(chǎn)貸款壓力測試。
（二）總體流動性狀況分析
截至**年11月末，**聯(lián)社各項存款**萬元，較年初增加**萬元；各項貸款**萬元，較年初增加**萬元；存貸比例為**％，較年初下降？/個百分點；新增存貸比例為**％；備付金率為**％，可用資金頭寸保持在近**萬元以上，無支農(nóng)再貸款，無調(diào)入調(diào)劑資金，無同業(yè)拆入，資金流動正常。
按照測算表測算情況看，12月份**聯(lián)社實際到期貸款**萬元，在輕微壓力下可收回的到期貸款**萬元，流動性資產(chǎn)減少；同時在應(yīng)付債務(wù)構(gòu)成中，本月到期定期存款額度較大，為**/萬元，在輕微壓力下到期提取的定期存款也將達(dá)到**萬元，造成**聯(lián)社12月份到期存貸款支付缺口**萬元，流動性壓力較大�！禛22流動性比例監(jiān)測表》分析，流動性資產(chǎn)主要包括現(xiàn)金、超額準(zhǔn)備金、同業(yè)往來扎差和到期貸款，金額為**萬元；流動性負(fù)債主要包括活期存款、到期定期存款，金額為**萬元，流動性比例為**％，流動性比例較低，存在支付壓力。測算表及監(jiān)測表的數(shù)據(jù)顯示，因到期應(yīng)付債務(wù)額度較大，本月償債資金來源中到期貸款額度較小而造成償債資金來源減少，所以本月**聯(lián)社面臨著流動性資產(chǎn)減少，流動比例下降和支付壓力加大。
在支付壓力測算表中的應(yīng)付債務(wù)構(gòu)成中，到期定期存款額度較大，與實際定期存款的到期提取情況不匹配，如**年12月份到期的**萬元定期存款，在本月**聯(lián)社進(jìn)行測算時只有**萬元被支取或被轉(zhuǎn)存，仍然有**萬元未提取，其中12月份前到期存款未提取金額為**萬元，所以到期額與提取情況的不匹配在很大程度上影響了**聯(lián)社的應(yīng)付債務(wù)構(gòu)成。同時**聯(lián)社積極實施貸款證貸款工程，授信貸款有著“隨貸隨還、周轉(zhuǎn)使用、節(jié)省利息、方便貸戶”等諸多優(yōu)點，個體工商戶只要手中有資金就會在貸款約定到期日前隨時歸還貸款，11月末**聯(lián)社的貸款證貸款余額為**萬元，其中至測算日累計收回各類貸款**萬元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過支付能力測算表中的**萬元的可收回貸款（B6欄）數(shù)據(jù)，這樣實際償債資金來源大大增加，實際流動性資產(chǎn)在一定程度上大大增加，這樣**聯(lián)社有大量資金做好信貸投放（D44欄）工作，也將進(jìn)一步分解？/聯(lián)社12月份面臨的支付壓力。

1－3月份流動性比例提高，流動性風(fēng)險降低：一是1－3月份處于年關(guān)，是傳統(tǒng)的資金回籠時節(jié)，儲蓄存款將實現(xiàn)新的增長；二是**縣屬于典型的農(nóng)業(yè)縣， 1－3月份又是典型的農(nóng)閑時節(jié)，貸款需求量減少，信用社的信貸投放量也將有所下降，新增存款的運(yùn)用率較低，將帶動**聯(lián)社的存貸款比例有所下降，降低潛在風(fēng)險；三是該期間到期貸款較12月份大大增加，收回的到期貸款增加將促使流動性資產(chǎn)增加，流動性比例提高，支付壓力也會較12月份大大減輕，支付能力測算表也顯示**聯(lián)社在**年1－3月份支付能力將大大提高。
二、流動性風(fēng)險應(yīng)對措施
從壓力測試情況看，12月份**聯(lián)社將面臨一定支付壓力和流動性風(fēng)險，流動性比例較低。**聯(lián)社將積極做好各方面工作，一是加強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營管理工作，密切關(guān)注社會經(jīng)濟(jì)動態(tài)，加強(qiáng)對轄區(qū)內(nèi)支付情況的持續(xù)跟蹤監(jiān)測，及時關(guān)注流動性風(fēng)險；二是加大存款組織力度，合理安排資金使用；三是按照中國銀監(jiān)會關(guān)于《農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險評價和預(yù)警》指標(biāo)中相關(guān)指標(biāo)，按月填報檢測存貸比例、超額備付率、不良貸款、流動性分析等報表，并根據(jù)1104非現(xiàn)場監(jiān)管G21及G22表的填報 ……（未完，全文共2953字，當(dāng)前僅顯示1877字，請閱讀下面提示信息。收藏《信用社（銀行）壓力測試及流動性風(fēng)險自查報告》）